Perbedaan utama berada di enkripsi. Contoh kasus:

Saya seorang fans Coldplay yang berdomisili di Jakarta ingin membeli tiket konser Coldplay di Singapura yang dijual melalui suatu situs penjual tiket di Singapura. Situs ini tidak bisa diakses dari Jakarta karena pemilik situs hanya memperbolehkan user yang berlokasi di Singapura. Untuk itu saya memiliki dua opsi untuk mengubah lokasi. Melalui Proxy atau VPN.

Proxy

Proxy server akan mengubah identitas pengguna (ipaddress, lokasi). Sang situs akan menganggap bahwa saya berada di Singapura dan saya bisa membeli tiket untuk nonton konser Coldplay.

Tapi karena saya hanya menggunakan proxy, transmisi data saya tidak terenkripsi. Orang yang memiliki akses ke data stream saya (internet provider saya, atau seseorang di pemerintah, atau seseorang yang memantau wifi gratisan di cafe yang sedang saya gunakan) bisa mencuri data yang saya kirim. Si mamang/eneng yang lagi memantau wifi gratisan pun berhasil mendapatkan informasi kartu kredit saya.

VPN

Sama seperti Proxy server, ipaddress dan lokasi saya berubah menjadi Singapura dan saya bisa membeli tiket untuk nonton konser Coldplay.

Saya menggunakan VPN dimana data saya akan terenkripsi. Si mamang/eneng yang memantau wifi gratisan mungkin melihat sebuah transmisi data, tapi tidak akan bisa melihat apa isi transmisi tersebut. Informasi kartu kredit saya pun aman